Банк России установил требования к методикам стресс-тестирования рисков центрального контрагента

     Согласно статье 22 Закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" центральный контрагент обязан проводить оценку влияния на его финансовое состояние ряда изменений в факторах риска (стресс-сценариев), которые соответствуют вероятным сценариям (стресс-тестирование рисков).
     
     Также центральный контрагент обязан утвердить методику стресс-тестирования рисков центрального контрагента и методику оценки точности модели центрального контрагента.
     
     В связи с этим Положением Банка России от 30.12.2016 N 576-П установлены требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента.
     
     При проведении стресс-тестирования оцениваются финансовые риски, а также риски, которые связаны с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности.
          
     Информация о результатах стресс-тестирования должна содержать:

     - стресс-сценарии, которые используются при проведении стресс-тестирования, а также события, которые были исключены из стресс-сценариев;
 
     - аналитические записки о полученных результатах и рекомендациях по управлению рисками центрального контрагента.
     
     Информация о результатах стресс-тестирования представляется участникам клиринга в срок 10 рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров центрального контрагента данных результатов.
     
     Стресс-тестирование рисков должно проводиться не реже одного раза в месяц.
     
     Центральный контрагент должен пересматривать методики стресс-тестирования не реже одного раза в год.