Установлен порядок определения банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам

30 Апреля 2021

     Положением Банка России от 12.01.2021 N 754-П в целях расчета обязательных нормативов банков с универсальной лицензией устанавливается порядок расчета банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам (ПФИ) с учетом международных подходов к расчету кредитного риска ("Базель III").
     
      В зависимости от базисного актива ПФИ разделены на пять категорий: процентные ПФИ, валютно-процентные свопы, кредитные ПФИ, фондовые ПФИ, товарные ПФИ.
     
     Установлены формулы расчета, а также порядок определения величины агрегированной надбавки.